Econometría I

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Este curso ha sido desarrollado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen una comprensión especializada de las herramientas del análisis de regresión moderno, convirtiéndose en productores cualificados y consumidores expertos de análisis econométrico empírico. ¡Apúntate!

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Con este curso los estudiantes podrán entender la importancia de proporcionar respuestas cuantitativas a preguntas causales y entender el concepto de causalidad en los estudios empíricos; proporcionar una visión de conjunto de los diferentes tipos de datos a los que se enfrenta la econometría; entender la regresión con regresor único y la estimación de mínimos cuadrados ordinarios; y entender la regresión múltiple como solución al problema de sesgo de variables omitidas. También podrán elaborar contrastes de hipótesis e intervalos de confianza; estudiar las especificaciones no lineales; identificar las fortalezas y limitaciones de los estudios de regresión; entender la utilidad de la estimación por variables instrumentales para resolver un problema de endogeneidad; e introducirse en el análisis de datos de experimentos y cuasi-experimentos, en la evaluación de programas y en el análisis de series temporales.

Duración: 120 horas de estudio (16 semanas)

Inicio: 09 de Mayo de 2022
Fin: 31  de Diciembre de 2022

La duración standard del curso es de 16 semanas pero se puede cursar intensivamente en un mes.

Conocimientos previos recomendados: 

  • Cursos básicos de Probabilidad y Estadística, Matemáticas II, Microeconomía I

Contenidos 

  • Sesión 0 – Bienvenida al curso
  • Sesión 1 – Introducción y repaso de probabilidad
  • Sesión 2 – Repaso de estadística
  • Sesión 3 – Principios del modelo de regresión lineal simple (I)
  • Sesión 4 – Principios del modelo de regresión lineal simple (II)
  • Sesión 5 – Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza en regresión simple (I)
  • Sesión 6 – Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza en regresión simple (II)
  • Sesión 7 – Principios del modelo de regresión lineal general (I)
  • Sesión 8 – Principios del modelo de regresión lineal general (II)
  • Sesión 9 – Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza en regresión múltiple
  • Sesión 10 – Funciones de regresión no lineales
  • Sesión 11 – Evaluación de estudios basados en regresión múltiple
  • Sesión 12 – Regresión con variables instrumentales
  • Sesión 13 – Experimentos y cuasi experimentos
  • Sesión 14 – Introducción a las series temporales

Docentes:

Javier Hualde Bilbao

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en el departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra. Es Doctor en Economía por la London School of Economics (2004), institución en la que también obtuvo el título de Máster en Econometría y Economía Matemática (1998). Su actividad docente e investigadora se ha desarrollado en la London School of Economics (Lector temporal en Economía), Universidad de Navarra (Profesor Asistente, Contrato Juan de la Cierva y Contrato Ramón y Cajal) y Universidad Pública de Navarra, institución a la que trasladó su Contrato Ramón y Cajal en octubre de 2008. Su labor investigadora se centra en el campo de la econometría de las series temporales y, más específicamente, en el estudio de procesos de memoria larga e integrados y cointegrados fraccionalmente. Entre otros trabajos, ha publicado artículos en revistas científicas de referencia en las áreas de economía y estadística como Econometrica, Annals of Statistics, Journal of Econometrics y Econometric Theory.

Información adicional

Modalidad

MOOC

Nivel

Medio

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