Econometría II

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Este curso ha sido desarrollado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, con el objetivo de que los estudiantes desarrollen una comprensión adecuada de algunos de los temas especializados de econometría más relevantes en el análisis empírico. ¡Apúntate!

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El curso profundiza en aspectos tratados en el curso previo de Econometría I que son analizados con un nivel matemático más elevado. Los alumnos aprenderán a proporcionar respuestas cuantitativas a preguntas causales y a profundizar en el concepto de causalidad en los estudios empíricos; tendrán una visión de conjunto de los diferentes tipos de datos a los que se enfrenta la econometría; profundizarán en la teoría de la regresión lineal, tanto en el modelo simple como en el general; y utilizarán las técnicas apropiadas para tratar datos de sección cruzada para varios periodos. También analizarán la problemática asociada a los sistemas de ecuaciones simultáneas; estudiarán diferentes modelos propuestos para capturar la problemática de una variable dependiente limitada; y aprenderán a modelizar y estimar efectos causales dinámicos, así como a discutir herramientas avanzadas para el análisis de las series temporales.

Duración: 120 horas de estudio (16 semanas)

Inicio: 09 de Mayo de 2022
Fin: 31  de Diciembre de 2022

La duración standard del curso es de 16 semanas pero se puede cursar intensivamente en un mes.

Conocimientos previos recomendados: 

  • Microeconomía II, Econometría I

Contenidos 

  • Sesión 0 – Bienvenida y presentación
  • Sesión 1 – Teoría de la regresión lineal con regresor único
  • Sesión 2 – Teoría de la regresión múltiple (I)
  • Sesión 3 – Teoría de la regresión múltiple (II)
  • Sesión 4 – Combinación de cortes transversales en el tiempo y métodos simples para datos de panel
  • Sesión 5 – Regresión con datos de panel (I)
  • Sesión 6 – Regresión con datos de panel (II)
  • Sesión 7 – Modelos de ecuaciones simultáneas
  • Sesión 8 – Modelos de variable dependiente limitada (I)
  • Sesión 9 – Modelos de variable dependiente limitada (II)
  • Sesión 10 – Modelos de variable dependiente limitada (III)
  • Sesión 11 – Estimación de efectos causales dinámicos (I)
  • Sesión 12 – Estimación de efectos causales dinámicos (II)
  • Sesión 13 – Temas avanzados de series temporales (I)
  • Sesión 14 – Temas avanzados de series temporales (II)

Docentes:

Javier Hualde Bilbao

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en el departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra. Es Doctor en Economía por la London School of Economics (2004), institución en la que también obtuvo el título de Máster en Econometría y Economía Matemática (1998). Su actividad docente e investigadora se ha desarrollado en la London School of Economics (Lector temporal en Economía), Universidad de Navarra (Profesor Asistente, Contrato Juan de la Cierva y Contrato Ramón y Cajal) y Universidad Pública de Navarra, institución a la que trasladó su Contrato Ramón y Cajal en octubre de 2008. Su labor investigadora se centra en el campo de la econometría de las series temporales y, más específicamente, en el estudio de procesos de memoria larga e integrados y cointegrados fraccionalmente. Entre otros trabajos, ha publicado artículos en revistas científicas de referencia en las áreas de economía y estadística como Econometrica, Annals of Statistics, Journal of Econometrics y Econometric Theory.

Información adicional

Modalidad

MOOC

Nivel

Medio

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